PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFSI и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		-0.80%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.

DFSI

1 день
3.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.32%
1 год
24.49%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFSI и DFAS

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSI vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.45

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

5.76

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.93

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.27

+1.04

Корреляция

Корреляция между DFSI и DFAS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAS

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.28%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAS

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-26.13%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.08%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.67%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.55%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.54%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAS

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.21%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.67%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.96%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

21.03%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

21.03%

-5.99%