PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 15.91%/yr for DFAS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 14.69%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-2.00%

Correlation

The correlation between DFSI and DFAS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between DFSI and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFAS

Секторы
DFSI
DFAS

Финансовые услуги

24.2%
19.2%

Промышленность

21.7%
18.9%

Технологии

10.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.0%

Здравоохранение

9.0%
12.0%

Сырьевые материалы

7.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.6%

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Энергетика

1.9%
6.4%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
DFAS
19.2%

Промышленность

DFSI
21.7%
DFAS
18.9%

Технологии

DFSI
10.5%
DFAS
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
DFAS
13.0%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
DFAS
12.0%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFAS
5.2%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
DFAS
4.2%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
DFAS
2.6%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
DFAS
2.8%

Энергетика

DFSI
1.9%
DFAS
6.4%

Недвижимость

DFSI
1.9%
DFAS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFSI vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.69

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.49

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.06

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

10.51

-5.06

DFSI vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAS

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-26.13%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.36%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-26.13%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.03%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.23%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.72%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAS

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.84%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

11.96%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

17.00%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

20.81%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

20.82%

-5.45%

Сравнение комиссий DFSI и DFAS

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAS

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DFAS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.17%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and DFAS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSI has higher volatility (5.34%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.74% vs 15.91% for DFAS. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.74% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFSI has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.91% for DFAS.

DFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор