Сравнение DFSHX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.01% против 9.31% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DFIEX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFIEX
Сравнение DFSHX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.66 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 2.18 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.33 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.16 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 8.72 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.66 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DFIEX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFIEX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFIEX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -62.22% | +52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -11.01% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -28.66% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -41.04% | +31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -10.45% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -12.26% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.84% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 6.26% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 10.04% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 15.66% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 15.60% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 16.32% | -13.66% |