Сравнение DFSHX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям PGBIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.17% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и PGBIX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
DFSHX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
DFSHX
PGBIX
Сравнение DFSHX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.83 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.14 | +3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.16 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.93 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 3.97 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.83 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и PGBIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и PGBIX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PGBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и PGBIX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -14.22% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.25% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -9.56% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -9.98% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.44% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.15% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.99% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и PGBIX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.26% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.91% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.99% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.28% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.95% | -0.29% |