Сравнение DFSHX с ANAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. ANAZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и ANAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и ANAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | -0.85% | 6.42% | 2.70% | 5.99% | -12.17% | -2.14% | 5.13% | 7.84% | 0.38% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ANAZX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции ANAZX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.75% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
ANAZX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и ANAZX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ANAZX в 0.52%.
Доходность на риск
DFSHX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск
DFSHX
ANAZX
Сравнение DFSHX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | ANAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.90 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.31 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.17 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.21 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 4.88 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.90 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и ANAZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и ANAZX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ANAZX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
ANAZX AB Global Bond Fund Class Z | 3.73% | 4.89% | 3.67% | 2.53% | 8.39% | 2.73% | 2.64% | 3.71% | 3.17% | 2.53% | 3.27% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и ANAZX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и ANAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -17.24% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.13% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -17.24% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -17.24% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.56% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.42% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и ANAZX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | ANAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.49% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.18% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.43% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.39% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.72% | -1.06% |