График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) показал доход в 0.00% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSHX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSHX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.54% | -1.18% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | 0.44% | 0.43% | 0.32% | 0.32% | 0.54% | 0.43% | 0.53% | 0.42% | 0.42% | 0.52% | 0.21% | 0.15% | 4.84% |
| 2024 | 0.55% | 0.33% | 0.44% | 0.43% | 0.54% | 0.43% | 0.54% | 0.53% | 0.53% | 0.42% | 0.42% | 0.36% | 5.66% |
| 2023 | 1.12% | -0.66% | 1.11% | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.66% | 0.43% | 0.22% | 0.43% | 0.75% | 0.71% | 5.55% |
| 2022 | -1.36% | -0.42% | -1.71% | -1.84% | 0.66% | -1.54% | 1.23% | -1.10% | -1.67% | -0.11% | 1.59% | -0.07% | -6.24% |
| 2021 | 0.00% | -0.31% | -0.00% | 0.31% | 0.20% | -0.10% | 0.41% | -0.00% | -0.41% | -0.51% | -0.61% | 0.20% | -0.82% |
Метрики бенчмарка
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.22%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 11.54% снижения S&P 500 Index, но только в 9.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.09%
- Участие в снижении
- 11.54%
Комиссия
Комиссия DFSHX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSHX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.90 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.39 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.21 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.40 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 6.61 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFSHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.41 | $0.35 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.24 | $0.30 | $0.17 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 9.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.58% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 412 | 12 июн. 2024 г. | 718 |
| -8.21% | 2 июл. 2014 г. | 298 | 4 сент. 2015 г. | 834 | 28 дек. 2018 г. | 1132 |
| -5.22% | 15 апр. 2013 г. | 58 | 5 июл. 2013 г. | 192 | 9 апр. 2014 г. | 250 |
| -4.18% | 11 дек. 2024 г. | 1 | 11 дек. 2024 г. | 204 | 8 окт. 2025 г. | 205 |
| -3.11% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 52 | 8 июн. 2020 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...