- ISIN
- US2332032232
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 8 янв. 2008 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции DFSHX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) показал доход в 1.84% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSHX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DFSHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFSHX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.54% | -1.07% | 0.86% | 0.75% | -0.32% | 0.21% | 0.21% | 1.84% | ||||
| 2025 | 0.44% | 0.43% | 0.32% | 0.32% | 0.54% | 0.43% | 0.53% | 0.42% | 0.42% | 0.52% | 0.21% | 0.15% | 4.84% |
| 2024 | 0.55% | 0.33% | 0.44% | 0.43% | 0.54% | 0.43% | 0.54% | 0.53% | 0.53% | 0.42% | 0.42% | 0.36% | 5.66% |
| 2023 | 1.12% | -0.66% | 1.11% | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.66% | 0.43% | 0.22% | 0.43% | 0.75% | 0.71% | 5.55% |
| 2022 | -1.36% | -0.42% | -1.71% | -1.84% | 0.66% | -1.54% | 1.23% | -1.10% | -1.67% | -0.11% | 1.59% | -0.07% | -6.24% |
| 2021 | 0.00% | -0.31% | -0.00% | 0.31% | 0.20% | -0.10% | 0.41% | -0.00% | -0.41% | -0.51% | -0.61% | 0.20% | -0.82% |
Метрики бенчмарка
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 11.55% of S&P 500 Index downside but only 8.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.96%
- Участие в снижении
- 11.55%
Комиссия
Комиссия DFSHX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSHX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.58 | +0.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.41 | $0.35 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.24 | $0.30 | $0.17 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 9.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.58%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.21%сент. 2015 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moиюль 2014 г. - дек. 2018 г. | — |
-5.22%июль 2013 г. | 2mo 21d | 9mo 8d | 11mo 29dапр. 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-4.18%дек. 2024 г. | 1d | 10mo 1d | 10mo 1dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.11%март 2020 г. | 18d | 2mo 16d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| DFSHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -56.78% | +47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -9.10% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.18% | -18.90% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | -25.43% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -33.92% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -10.69% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.14% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSHX
Добавьте DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSHX