PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks to maximize total returns from a universe of U.S. and foreign debt securities maturing in five years or less from the date of settlement. The debt securities in which the Portfolio may invest include obligations issued or guaranteed by the U.S. and foreign governments, their agencies and instrumentalities, corporate debt obligations, bank obligations, commercial paper, repurchase agreements, obligations of other domestic and foreign issuers, securities of domestic or foreign issuers denominated in U.S. dollars but not trading in the United States, and obligations of supranational organizations.

ISIN
US2332032232
Эмитент
Dimensional
Дата выпуска
8 янв. 2008 г.
Категория
Global Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с TGGBXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIXDFSHX с GOBSXDFSHX с TPINXDFSHX с FGBRX

Доходность

График доходности DFSHX

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DFSHX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFSHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) показал доход в 1.62% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSHX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.14%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DFSHX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DFSHX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью -4.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.65%0.54%-1.07%0.86%0.75%-0.11%1.62%
20250.44%0.43%0.32%0.32%0.54%0.43%0.53%0.42%0.42%0.52%0.21%0.15%4.84%
20240.55%0.33%0.44%0.43%0.54%0.43%0.54%0.53%0.53%0.42%0.42%0.36%5.66%
20231.12%-0.66%1.11%0.55%0.11%0.00%0.66%0.43%0.22%0.43%0.75%0.71%5.55%
2022-1.36%-0.42%-1.71%-1.84%0.66%-1.54%1.23%-1.10%-1.67%-0.11%1.59%-0.07%-6.24%
20210.00%-0.31%-0.00%0.31%0.20%-0.10%0.41%-0.00%-0.41%-0.51%-0.61%0.20%-0.82%

Метрики бенчмарка

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.

  • This fund participated in 11.62% of S&P 500 Index downside but only 9.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.29%
Бета
0.02
R²
0.01
Участие в росте
9.03%
Участие в снижении
11.62%

Комиссия

Комиссия DFSHX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DFSHX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск DFSHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DFSHXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.07

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.93

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

13.52

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.39$0.39$0.41$0.35$0.00$0.17$0.00$0.24$0.30$0.17$0.15$0.10

Дивидендный доход

4.19%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 9.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-9.58%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 7mo
2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г.
Откат 2015 года2015
-8.21%сент. 2015 г.
1y 2mo3y 3mo
4y 6moиюль 2014 г. - дек. 2018 г.
Откат 2013 года2013
-5.22%июль 2013 г.
2mo 21d9mo 8d
11mo 29dапр. 2013 г. - апр. 2014 г.
Откат 2024 года2024
-4.18%дек. 2024 г.
0s10mo 1d
10mo 1dдек. 2024 г. - окт. 2025 г.
Обвал COVID2020
-3.11%март 2020 г.
18d2mo 16d
3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.

Показатели просадок

DFSHXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-56.78%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-9.10%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-18.90%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-25.43%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-33.92%

+24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-10.72%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.97%

-1.67%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DFSHX

Добавьте DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DFSHX