DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332032232 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 8 янв. 2008 г. |
| Категория | Global Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFSHX составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio показал доход в 1.98% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.98% | 9.49% |
| 1 месяц | 0.54% | 1.20% |
| 6 месяцев | 3.14% | 18.29% |
| 1 год | 5.06% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.96% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.75% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.33% | 0.44% | 0.43% | 1.98% | ||||||||
| 2023 | 1.12% | -0.66% | 1.11% | 0.55% | 0.11% | 0.00% | 0.66% | 0.43% | 0.22% | 0.43% | 0.75% | 0.71% | 5.55% |
| 2022 | -1.36% | -0.42% | -1.71% | -1.84% | 0.66% | -1.54% | 1.23% | -1.10% | -1.67% | -0.11% | 1.59% | -0.07% | -6.24% |
| 2021 | -0.00% | -0.31% | -0.00% | 0.31% | 0.20% | -0.10% | 0.41% | -0.00% | -0.41% | -0.51% | -0.61% | 0.20% | -0.82% |
| 2020 | 0.52% | 0.10% | -2.08% | 1.27% | 0.63% | 0.52% | 0.52% | 0.21% | -0.00% | 0.21% | 0.31% | 0.13% | 2.33% |
| 2019 | 0.64% | 0.32% | 0.95% | 0.31% | 0.52% | 0.62% | 0.31% | 0.51% | -0.00% | 0.21% | 0.10% | 0.22% | 4.82% |
| 2018 | -0.10% | -0.21% | 0.32% | -0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.21% | 0.42% | -0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.56% | 1.83% |
| 2017 | 1.27% | 0.32% | -0.10% | 0.10% | 0.63% | 0.42% | 0.62% | 0.00% | -0.21% | -0.52% | -0.21% | 0.27% | 2.61% |
| 2016 | 0.00% | 0.43% | 2.69% | 0.42% | -0.94% | 1.89% | 0.62% | -0.21% | 0.31% | -0.31% | -1.44% | -0.18% | 3.27% |
| 2015 | -1.03% | 0.31% | -0.52% | 1.88% | -1.44% | -0.73% | -1.26% | -1.17% | 0.21% | 0.97% | -0.43% | 0.03% | -3.17% |
| 2014 | -0.40% | 1.51% | 0.50% | 0.49% | 0.29% | 0.39% | -1.07% | 0.49% | -1.95% | -0.10% | -0.30% | -1.38% | -1.57% |
| 2013 | 0.10% | -0.49% | 0.49% | 0.78% | -1.94% | -2.37% | 1.41% | -1.30% | 2.52% | 0.59% | -0.69% | -0.13% | -1.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFSHX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.24 | $0.30 | $0.17 | $0.15 | $0.10 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.83% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% | 1.59% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 16.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.65% | 16 июл. 2008 г. | 91 | 20 нояб. 2008 г. | 230 | 21 окт. 2009 г. | 321 |
| -9.58% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.21% | 2 июл. 2014 г. | 298 | 4 сент. 2015 г. | 834 | 28 дек. 2018 г. | 1132 |
| -5.34% | 27 июл. 2011 г. | 86 | 25 нояб. 2011 г. | 260 | 11 дек. 2012 г. | 346 |
| -5.22% | 15 апр. 2013 г. | 58 | 5 июл. 2013 г. | 192 | 9 апр. 2014 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio составляет 0.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.