PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfol...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332032232

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

8 янв. 2008 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFSHX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Популярные сравнения:
DFSHX с DFGBX
Популярные сравнения:
DFSHX с DFGBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) показал доход в 2.07% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFSHX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFSHX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.40%

3 года

3.81%

5 лет

1.52%

10 лет

1.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.43%0.32%0.32%0.54%2.07%
20240.55%0.33%0.44%0.43%0.54%0.43%0.54%0.53%0.53%0.42%0.42%0.36%5.66%
20231.12%-0.66%1.11%0.55%0.11%0.00%0.66%0.44%0.22%0.43%0.75%0.71%5.55%
2022-1.36%-0.42%-1.71%-1.84%0.66%-1.54%1.23%-1.10%-1.67%-0.11%1.59%-0.07%-6.24%
20210.00%-0.31%-0.00%0.31%0.20%-0.10%0.41%0.00%-0.41%-0.51%-0.62%0.20%-0.82%
20200.52%0.10%-2.07%1.27%0.63%0.52%0.52%0.21%0.00%0.21%0.31%0.13%2.33%
20190.64%0.32%0.95%0.31%0.52%0.62%0.31%0.51%-0.00%0.21%0.10%0.22%4.82%
2018-0.10%-0.21%0.32%-0.00%0.42%0.00%0.21%0.42%0.00%0.00%0.21%0.56%1.83%
20171.27%0.31%-0.10%0.10%0.63%0.42%0.62%-0.00%-0.21%-0.51%-0.21%0.27%2.61%
20160.00%0.43%2.68%0.42%-0.94%1.89%0.62%-0.20%0.31%-0.31%-1.44%-0.17%3.27%
2015-1.03%0.31%-0.52%1.88%-1.44%-0.73%-1.26%-1.17%0.22%0.97%-0.43%0.03%-3.17%
2014-0.40%1.51%0.49%0.49%0.29%0.39%-1.07%0.49%-1.95%-0.10%-0.30%-1.38%-1.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFSHX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFSHX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 7.88
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.35$0.00$0.17$0.00$0.24$0.30$0.17$0.15$0.10$0.15

Дивидендный доход

4.41%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 16.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.65%16 июл. 2008 г.9120 нояб. 2008 г.23021 окт. 2009 г.321
-9.58%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.41212 июн. 2024 г.718
-8.21%2 июл. 2014 г.2984 сент. 2015 г.83428 дек. 2018 г.1132
-5.34%27 июл. 2011 г.8625 нояб. 2011 г.28010 янв. 2013 г.366
-5.22%15 апр. 2013 г.585 июл. 2013 г.1929 апр. 2014 г.250
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...