Сравнение DFSHX с GOBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. GOBSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и GOBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и GOBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | -2.91% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у GOBSX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции GOBSX по среднегодовой доходности: 2.02% против 0.73% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
GOBSX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и GOBSX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GOBSX в 0.56%.
Доходность на риск
DFSHX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск
DFSHX
GOBSX
Сравнение DFSHX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | GOBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.73 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.11 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.13 | +0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.88 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 3.09 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.73 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.25 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и GOBSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и GOBSX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GOBSX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 2.79% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и GOBSX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и GOBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -29.04% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -5.97% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -29.04% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -29.04% | +19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -14.57% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.67% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.71% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и GOBSX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 3.00% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 4.47% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 7.28% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 9.20% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 8.49% | -5.83% |