PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSHX с DFGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSHX с DFGBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).

DFSHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFGBX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSHX или DFGBX.

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DFGBX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSHX:

7.77

DFGBX:

8.00

Коэф-т Сортино

DFSHX:

48.05

DFGBX:

253.49

Коэф-т Омега

DFSHX:

49.05

DFGBX:

254.49

Коэф-т Кальмара

DFSHX:

10.28

DFGBX:

2.31

Коэф-т Мартина

DFSHX:

295.72

DFGBX:

2,915.30

Индекс Язвы

DFSHX:

0.02%

DFGBX:

0.00%

Дневная вол-ть

DFSHX:

0.69%

DFGBX:

0.62%

Макс. просадка

DFSHX:

-16.65%

DFGBX:

-9.63%

Текущая просадка

DFSHX:

0.00%

DFGBX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSHX показывает доходность 1.63%, а DFGBX немного ниже – 1.60%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.43% соответственно.

DFSHX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.29%

5 лет

1.55%

10 лет

1.60%

DFGBX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.95%

5 лет

0.92%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSHX и DFGBX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSHX и DFGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSHX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGBX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSHX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 7.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFGBX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности DFGBX в 4.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.42%4.49%3.91%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%1.59%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		4.62%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%1.90%1.68%1.41%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFGBX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFGBX

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...