Сравнение DFSHX с DFGBX
DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFSHX returned 2.12%/yr vs 1.27%/yr for DFGBX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSHX charges 0.16%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у DFGBX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.27% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.12%
DFGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1.41% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.15% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DFSHX and DFGBX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between DFSHX and DFGBX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFGBX
Сравнение DFSHX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.37 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.75 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 4.74 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 1.28 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFGBX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, примерно равная максимальной просадке DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSHX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -9.63% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.38% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.18% | -1.67% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -9.63% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -9.63% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.20% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.93% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.50% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFGBX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.31% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.88% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.20% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 1.93% | +0.72% |
Сравнение комиссий DFSHX и DFGBX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFGBX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFGBX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.43% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.20% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFSHX and DFGBX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSHX has higher volatility (0.72%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs DFGBX's -9.63%.
DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSHX и DFGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор