Сравнение DFSHX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.23% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DFGBX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFGBX
Сравнение DFSHX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.40 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.64 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.49 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.72 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 5.47 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.40 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DFGBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFGBX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFGBX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, примерно равная максимальной просадке DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -9.63% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.38% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -9.63% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -9.63% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.94% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.43% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFGBX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.76% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 1.64% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.16% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.93% | +0.73% |