PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSHX с TGGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSHX с TGGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and TGGBX (TCW Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFSHX returned 2.12%/yr vs 1.01%/yr for TGGBX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSHX charges 0.16%/yr vs 0.60%/yr for TGGBX.

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и TGGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.01% соответственно.

DFSHX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.05%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.12%

TGGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.11%
1 год
2.35%
3 года*
4.13%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSHX и TGGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.41%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-0.24%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%

Correlation

The correlation between DFSHX and TGGBX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.52

The correlation between DFSHX and TGGBX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

TCW Global Bond Fund

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIXDFSHX с GOBSX
Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с TGPCXTGGBX с TGWIXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGHYXTGGBX с TGVOX

Доходность на риск

DFSHX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSHXTGGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.57

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
0.89

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.10

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.71

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

1.99

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. TGGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа TGGBX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и TGGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSHXTGGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.57

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и TGGBX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и TGGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSHXTGGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-27.37%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.16%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-8.55%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-26.20%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-27.37%

+17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-9.37%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.47%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.49%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и TGGBX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.72%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSHXTGGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.84%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

4.06%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

5.22%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

6.80%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.65%

5.79%

-3.14%

Сравнение комиссий DFSHX и TGGBX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и TGGBX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью TGGBX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.20%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
TGGBX
TCW Global Bond Fund		4.18%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%

Часто задаваемые вопросы

DFSHX and TGGBX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGGBX has higher volatility (1.84%) compared to DFSHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs TGGBX's -27.37%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSHX и TGGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор