Сравнение DFSHX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.02% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и TGGBX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
DFSHX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
DFSHX
TGGBX
Сравнение DFSHX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.89 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.33 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.16 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.15 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 4.11 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.89 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и TGGBX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и TGGBX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и TGGBX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -27.37% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.16% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -26.20% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -27.37% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -10.44% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.44% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.17% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и TGGBX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.10% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 3.26% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.41% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 6.71% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 5.75% | -3.09% |