PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с STXE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

DFSE и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и STXE

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%5.83%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		9.19%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 9.19%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
3.84%
1 месяц
-10.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
19.90%
1 год
47.19%
3 года*
19.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий DFSE и STXE

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

DFSE vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSESTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.23

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.89

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.25

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.92

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSESTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.23

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.08

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFSE и STXE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и STXE

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности STXE в 2.46%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.46%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и STXE

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSESTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-18.92%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.51%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-11.23%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.81%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.39%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и STXE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 9.85%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSESTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

12.98%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

17.36%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

21.30%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.37%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.37%

+0.72%