PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с PEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 20.89%/yr vs 34.40%/yr for PEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.90%.

DFSE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
20.50%
6 месяцев
22.31%
1 год
39.77%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-1.04%
1 месяц
7.45%
С начала года
38.90%
6 месяцев
44.55%
1 год
72.01%
3 года*
34.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и PEMX

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		20.50%28.22%6.90%9.52%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		38.90%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between DFSE and PEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.81

The correlation between DFSE and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и PEMX

Секторы
DFSE
PEMX

Технологии

31.2%
45.0%

Финансовые услуги

13.9%
24.4%

Промышленность

12.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.2%

Сырьевые материалы

6.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.6%

Здравоохранение

4.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.2%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%
4.5%

Энергетика

1.0%

-

Технологии

DFSE
31.2%
PEMX
45.0%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
PEMX
24.4%

Промышленность

DFSE
12.5%
PEMX
8.6%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
PEMX
4.2%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
PEMX
2.8%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
PEMX
6.6%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
PEMX
1.9%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
PEMX
1.2%

Недвижимость

DFSE
2.2%
PEMX
0.9%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
PEMX
4.5%

Энергетика

DFSE
1.0%
PEMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

DFSE vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.36

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.15

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.01

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

19.75

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.36

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.96

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DFSE и PEMX

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-14.91%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.45%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-14.91%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.67%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.84%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и PEMX

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 7.80%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

9.60%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

18.77%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

21.54%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.18%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.18%

-0.55%

Сравнение комиссий DFSE и PEMX

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и PEMX

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PEMX в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.85%2.26%2.06%2.06%0.36%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.04%7.00%5.00%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and PEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.60%) compared to DFSE (7.80%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.40% vs 20.89% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.40% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.85% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and Putnam. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.85% for PEMX.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор