Сравнение DFSE с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
DFSE и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSE и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSE и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 9.52% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и PEMX
DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
DFSE vs. PEMX — Ранг доходности на риск
DFSE
PEMX
Сравнение DFSE c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSE | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.52 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.23 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.61 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 14.76 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.52 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFSE и PEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и PEMX
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и PEMX
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -14.91% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -14.45% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -9.73% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.89% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.53% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и PEMX
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 8.84%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSE | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.37% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 15.91% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 20.51% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.17% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.17% | -0.08% |