Сравнение DFSE с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
DFSE и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSE и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSE и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 3.13% | 28.22% | 6.90% | 7.55% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
DFSE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSE и MEMX
DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
DFSE vs. MEMX — Ранг доходности на риск
DFSE
MEMX
Сравнение DFSE c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSE | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.19 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.50 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 14.46 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSE и MEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и MEMX
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 2.16% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSE и MEMX
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -19.27% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -14.70% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -10.31% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.54% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.56% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и MEMX
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 8.84%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.72% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 16.25% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 20.41% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.07% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.07% | +1.02% |