PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с MEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 26.95%/yr for MEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 33.07%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и MEMX

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%7.55%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%

Correlation

The correlation between DFSE and MEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.81

The correlation between DFSE and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и MEMX

Секторы
DFSE
MEMX

Технологии

31.2%
39.5%

Финансовые услуги

13.9%
25.1%

Промышленность

12.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.8%

Сырьевые материалы

6.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.4%

Здравоохранение

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Энергетика

1.0%
2.8%

Технологии

DFSE
31.2%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
MEMX
25.1%

Промышленность

DFSE
12.5%
MEMX
9.6%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
MEMX
7.8%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
MEMX
2.6%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
MEMX
3.4%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
MEMX
4.5%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
MEMX
2.1%

Недвижимость

DFSE
2.2%
MEMX
1.5%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
MEMX
1.1%

Энергетика

DFSE
1.0%
MEMX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

DFSE vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.29

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.11

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.82

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

19.20

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.29

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DFSE и MEMX

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-19.27%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.70%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-19.27%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.97%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.49%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.68%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и MEMX

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 7.93%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

9.43%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

19.04%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

21.53%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.09%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.09%

+0.54%

Сравнение комиссий DFSE и MEMX

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и MEMX

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MEMX в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and MEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.84% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and Matthews. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.79% for MEMX.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор