PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 23.55%/yr for IEMG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%10.87%

Correlation

The correlation between DFSE and IEMG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSE and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и IEMG

Секторы
DFSE
IEMG

Технологии

31.2%
35.0%

Финансовые услуги

13.9%
18.4%

Промышленность

12.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Сырьевые материалы

6.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.4%

Здравоохранение

4.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Энергетика

1.0%
3.8%

Технологии

DFSE
31.2%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
IEMG
18.4%

Промышленность

DFSE
12.5%
IEMG
9.0%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
IEMG
9.5%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
IEMG
6.4%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
IEMG
3.3%

Недвижимость

DFSE
2.2%
IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
IEMG
2.2%

Энергетика

DFSE
1.0%
IEMG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

DFSE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.72

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.53

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.00

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

15.38

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.35

+0.98

Просадки

Сравнение просадок DFSE и IEMG

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-38.71%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.21%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-17.21%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.34%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.97%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и IEMG

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 7.93% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.31%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

16.93%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.43%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.38%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

20.03%

-2.40%

Сравнение комиссий DFSE и IEMG

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и IEMG

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSE and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.31%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs IEMG's -38.71%.

On 3-year performance, IEMG leads with 23.55% vs 21.00% for DFSE. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 23.55% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

IEMG has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.84% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор