PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

DFSE и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DGS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.34%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий DFSE и DGS

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.76

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.37

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.56

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.49

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.21

+0.90

Корреляция

Корреляция между DFSE и DGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DGS

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DGS

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-61.83%

+42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.99%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-7.62%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-12.68%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.96%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DGS

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

8.48%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

11.46%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.59%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.66%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.25%

-0.16%