PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 18.12%/yr for DFAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%10.95%

Correlation

The correlation between DFSE and DFAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between DFSE and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и DFAI

Секторы
DFSE
DFAI

Технологии

31.2%
9.3%

Финансовые услуги

13.9%
22.5%

Промышленность

12.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Сырьевые материалы

6.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.7%

Здравоохранение

4.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
4.0%

Энергетика

1.0%
6.8%

Технологии

DFSE
31.2%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
DFAI
22.5%

Промышленность

DFSE
12.5%
DFAI
19.5%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
DFAI
8.6%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
DFAI
8.8%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
DFAI
3.7%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
DFAI
6.4%

Недвижимость

DFSE
2.2%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
DFAI
4.0%

Энергетика

DFSE
1.0%
DFAI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFSE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.76

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.49

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.26

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

8.87

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.76

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.78

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFAI

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-27.44%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.95%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-13.25%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.61%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.12%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.79%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFAI

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.45%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

11.68%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

14.08%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.92%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.70%

+1.93%

Сравнение комиссий DFSE и DFAI

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFAI

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and DFAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSE has higher volatility (7.93%) compared to DFAI (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFSE leads with 21.00% vs 18.12% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSE has performed better with a 21.00% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.84% for DFSE.

DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAI is Global Equities. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.18% for DFAI.

DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор