PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DFSE returned 39.77% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

DFSE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
20.50%
6 месяцев
22.31%
1 год
39.77%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		20.50%28.22%6.90%8.28%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between DFSE and AVEE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between DFSE and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSE и AVEE

Секторы
DFSE
AVEE

Технологии

31.2%
22.5%

Финансовые услуги

13.9%
9.3%

Промышленность

12.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.3%

Сырьевые материалы

6.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.8%

Здравоохранение

4.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.4%

Недвижимость

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.9%

Энергетика

1.0%
2.2%

Технологии

DFSE
31.2%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
AVEE
9.3%

Промышленность

DFSE
12.5%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
AVEE
11.3%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
AVEE
9.5%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
AVEE
2.8%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
AVEE
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
AVEE
5.4%

Недвижимость

DFSE
2.2%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
AVEE
2.9%

Энергетика

DFSE
1.0%
AVEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

DFSE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.55

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.16

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.44

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

7.81

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.55

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.07

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DFSE и AVEE

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-20.21%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-10.65%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.67%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и AVEE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.43%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

13.99%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.75%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.61%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.61%

+1.02%

Сравнение комиссий DFSE и AVEE

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и AVEE

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.85%2.26%2.06%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSE and AVEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSE has higher volatility (7.80%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, DFSE leads with 39.77% vs 25.84% for AVEE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSE has performed better with a 39.77% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.85% for DFSE.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.42% for AVEE.

DFSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор