Сравнение DFSD с SPTS
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. DFSD is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 4.18%/yr for SPTS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам DFSD и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.19% |
Correlation
The correlation between DFSD and SPTS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between DFSD and SPTS shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. SPTS — Ранг доходности на риск
DFSD
SPTS
Сравнение DFSD c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.13 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 16.52 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SPTS
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -5.83% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.84% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -0.96% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.28% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.72% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.21% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SPTS
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.34% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.86% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.32% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.98% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.72% | +1.06% |
Сравнение комиссий DFSD и SPTS
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SPTS
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and SPTS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.64%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs SPTS's -5.83%.
On 3-year performance, DFSD leads with 5.33% vs 4.18% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.33% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.91% for SPTS.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.03% for SPTS.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор