Сравнение DFSD с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
DFSD и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SPTS
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. SPTS — Ранг доходности на риск
DFSD
SPTS
Сравнение DFSD c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.58 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 4.09 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.64 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 17.61 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и SPTS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SPTS
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SPTS
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -5.83% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.84% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.43% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.74% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SPTS
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.50% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.88% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.49% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.98% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.73% | +1.07% |