Сравнение DFSD с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
DFSD и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и SCHO
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. SCHO — Ранг доходности на риск
DFSD
SCHO
Сравнение DFSD c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.44 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.92 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.42 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 17.32 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.00 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и SCHO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и SCHO
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и SCHO
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -5.69% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.86% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.43% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.61% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и SCHO
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.52% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.87% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.52% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.55% | +1.25% |