PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSD с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSD и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и LDUR


2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
0.17%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.52%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.52%.


DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
10 лет*

LDUR

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.39%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий DFSD и LDUR

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

DFSD vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSDLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.38

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.58

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.72

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

17.85

-4.36

DFSD vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSDLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFSD и LDUR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и LDUR

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности LDUR в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.47%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и LDUR

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSDLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-8.68%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.17%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.36%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.86%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.24%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и LDUR

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSDLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.75%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.12%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.86%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.02%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

2.79%

+0.01%