Сравнение DFSD с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
DFSD и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.52% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.52%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и LDUR
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
DFSD vs. LDUR — Ранг доходности на риск
DFSD
LDUR
Сравнение DFSD c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.58 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.72 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 17.85 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.86 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и LDUR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и LDUR
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности LDUR в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.47% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и LDUR
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -8.68% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.17% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.36% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.86% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.24% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и LDUR
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.75% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.12% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.86% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.02% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.79% | +0.01% |