PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSD с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

DFSD и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSD и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.15%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий DFSD и JPIE

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFSD vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.74

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.41

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

18.78

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFSD и JPIE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и JPIE

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и JPIE

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSDJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-9.96%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.72%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.53%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.17%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и JPIE

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSDJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.87%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.09%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.11%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

3.57%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

3.57%

-0.77%