Сравнение DFSD с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
DFSD и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.10% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.10%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и ISTB
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. ISTB — Ранг доходности на риск
DFSD
ISTB
Сравнение DFSD c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.32 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.56 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.62 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 14.54 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и ISTB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и ISTB
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ISTB в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и ISTB
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -9.34% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.26% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.81% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.23% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и ISTB
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.78% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.18% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.94% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.78% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.50% | +0.30% |