Сравнение DFSD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
DFSD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -0.04% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.15% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.15%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и ISDB
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
DFSD vs. ISDB — Ранг доходности на риск
DFSD
ISDB
Сравнение DFSD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.34 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 5.13 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.77 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.30 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 19.53 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.34 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.75 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и ISDB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и ISDB
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и ISDB
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -1.83% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.12% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.70% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.26% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.25% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и ISDB
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.77% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.05% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.46% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.87% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.87% | +0.93% |