PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSD с FLDR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Short-Term Bond funds. DFSD is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.16%/yr vs 5.33%/yr for FLDR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.70%.

DFSD

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.30%
3 года*
5.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
0.08%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.64%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSD и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.22%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.05%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.70%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.00%

Correlation

The correlation between DFSD and FLDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.56

The correlation between DFSD and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DFCFDFSD с DUSBDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с DFCFX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с ICSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

DFSD vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSDFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
5.75

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
9.69

-7.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.65

-1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

9.97

-7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

67.93

-59.45

DFSD vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSD и FLDR

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSDFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-12.23%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.47%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-0.76%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.35%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.07%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и FLDR

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSDFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.19%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

0.60%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

0.81%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.21%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

5.25%

-2.47%

Сравнение комиссий DFSD и FLDR

DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и FLDR

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FLDR в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.99%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.41%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DFSD and FLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSD has higher volatility (0.78%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs FLDR's -12.23%.

On 3-year performance, FLDR leads with 5.33% vs 5.16% for DFSD. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDR has performed better with a 5.33% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.

FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.99% for DFSD.

They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSD и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор