Сравнение DFSD с DBE
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. DFSD is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.31%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
DFSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DFSD и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.93% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | -4.85% |
Correlation
The correlation between DFSD and DBE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between DFSD and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. DBE — Ранг доходности на риск
DFSD
DBE
Сравнение DFSD c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.34 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 7.00 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DBE
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -86.69% | +78.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -24.72% | +23.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -24.72% | +23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -36.07% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -57.19% | +55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 8.26% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DBE
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.63%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 11.68% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 32.70% | -31.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 35.99% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 29.88% | -27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 28.39% | -25.63% |
Сравнение комиссий DFSD и DBE
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DBE
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.18% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and DBE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to DFSD (0.63%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 5.31% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DFSD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.29% for DBE.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.78% for DBE.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор