Сравнение DFSCX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.96% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и VSTCX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
DFSCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
DFSCX
VSTCX
Сравнение DFSCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.69 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.59 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.00 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и VSTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и VSTCX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VSTCX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и VSTCX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -62.50% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.47% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -27.47% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -48.08% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.95% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.73% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и VSTCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.04% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.99% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.55% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 22.01% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.44% | -0.81% |