PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.14% соответственно.

DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DFSCX и VOO

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DFSCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.31

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFSCX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и VOO

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и VOO

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-33.99%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.98%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.52%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-33.99%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-3.72%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и VOO

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.34%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.47%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.11%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

16.82%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

17.99%

+4.65%