PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с VO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.53%/yr vs 11.77%/yr for VO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VO немного впереди с 11.77%.

DFSCX

1 день
2.35%
1 месяц
6.42%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.19%
1 год
38.65%
3 года*
17.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.53%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		19.26%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between DFSCX and VO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.88

The correlation between DFSCX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

DFSCX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSCXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.43

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.05

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.23

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

8.44

+5.68

DFSCX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и VO

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-58.87%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.17%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-19.02%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-27.57%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.37%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.85%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и VO

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.31%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.71%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

12.74%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

17.65%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.96%

+3.69%

Сравнение комиссий DFSCX и VO

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и VO

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.80%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and VO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (5.02%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs VO's -58.87%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор