Сравнение DFSCX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
URTH iShares MSCI World ETF | -3.10% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.06% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
URTH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и URTH
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
DFSCX vs. URTH — Ранг доходности на риск
DFSCX
URTH
Сравнение DFSCX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.03 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и URTH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и URTH
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности URTH в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.53% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и URTH
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -34.01% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.85% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.05% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -34.01% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.42% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.42% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.44% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и URTH
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.72% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.48% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.34% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.16% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.28% | +5.35% |