PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 13.19%/yr for URTH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.19% соответственно.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between DFSCX and URTH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.70

The correlation between DFSCX and URTH shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

DFSCX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.17

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.02

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.89

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

13.11

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и URTH

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-34.01%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.06%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-16.94%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.05%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-34.01%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-4.37%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.99%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и URTH

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.27%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.42%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.05%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

16.19%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

17.27%

+5.37%

Сравнение комиссий DFSCX и URTH

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и URTH

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and URTH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (4.48%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs URTH's -34.01%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор