Сравнение DFSCX с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.32% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SMLF
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
DFSCX vs. SMLF — Ранг доходности на риск
DFSCX
SMLF
Сравнение DFSCX c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.56 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.63 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.01 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SMLF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SMLF
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SMLF
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -41.89% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.59% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.28% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.89% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.98% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.68% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.40% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SMLF
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 6.03%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.01% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.38% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 22.68% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.13% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.74% | +0.90% |