PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с IEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.53%/yr vs 0.59%/yr for IEF. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 11.53% против 0.59% соответственно.

DFSCX

1 день
2.35%
1 месяц
6.42%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.19%
1 год
38.65%
3 года*
17.49%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.53%

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
1.05%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.78%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		19.26%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between DFSCX and IEF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.26

The correlation between DFSCX and IEF shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

DFSCX vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSCXIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.72

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.10

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.84

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

2.35

+11.77

DFSCX vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и IEF

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-23.93%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-4.07%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-7.74%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-21.40%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-23.93%

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.18%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.35%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.45%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и IEF

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

1.62%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

3.42%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

4.72%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

7.71%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

6.63%

+16.02%

Сравнение комиссий DFSCX и IEF

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и IEF

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IEF в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.80%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and IEF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (5.02%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs IEF's -23.93%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор