Сравнение DFSCX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции DFSTX немного отстают с 9.99%.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFSTX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFSCX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFSCX
DFSTX
Сравнение DFSCX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.20 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFSTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFSTX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFSTX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -60.99% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.92% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.91% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -44.78% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.58% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.80% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.48% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFSTX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 6.03% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.21% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.48% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 21.89% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.65% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.07% | +0.57% |