PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с DFQTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-4.02%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.61% соответственно.

DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

DFQTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-1.55%
1 год
16.25%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DFSCX и DFQTX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFSCX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.74

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DFQTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFQTX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFQTX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.12%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFQTX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-59.35%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.73%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.64%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-37.21%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.47%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.84%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.79%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFQTX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.27%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

8.67%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

18.07%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

17.00%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.25%

+4.38%