Сравнение DFSCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции DFSCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.66% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFISX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
DFSCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DFSCX
DFISX
Сравнение DFSCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.15 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.97 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFISX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFISX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFISX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -60.66% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.96% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -35.06% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -43.00% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -11.77% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -11.69% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.06% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFISX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.90% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.04% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 15.38% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 15.75% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.11% | +6.52% |