PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с DFEVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both mutual funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 11.65%/yr for DFEVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 25.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции DFEVX немного впереди с 11.65%.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between DFSCX and DFEVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

0.58

The correlation between DFSCX and DFEVX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

DFSCX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.55

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.61

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.42

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

16.88

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.55

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFEVX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-67.59%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.35%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-16.17%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-23.52%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-47.53%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-16.49%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFEVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.48%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.05%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.95%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.14%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

13.95%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

15.56%

+7.08%

Сравнение комиссий DFSCX и DFEVX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFEVX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFEVX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and DFEVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор