PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с DFCEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both mutual funds - DFSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 11.09%/yr for DFCEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 25.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции DFCEX немного отстают с 11.09%.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Correlation

The correlation between DFSCX and DFCEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.64

The correlation between DFSCX and DFCEX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Доходность на риск

DFSCX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXDFCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.32

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.31

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.15

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

16.47

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.32

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFCEX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-64.58%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.12%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-16.74%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-30.05%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-42.33%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-12.61%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFCEX

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 4.48%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.43%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.07%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.15%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

14.70%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

15.93%

+6.71%

Сравнение комиссий DFSCX и DFCEX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFCEX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFCEX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and DFCEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (6.43%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs DFCEX's -64.58%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и DFCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор