Сравнение DFS с COST
DFS (Discover Financial Services) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DFS operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам DFS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between DFS and COST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between DFS and COST shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFS:
$10.25B
COST:
$293.59B
DFS:
$7.81B
COST:
$11.12B
DFS:
$4.40B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFS vs. COST — Ранг доходности на риск
DFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COST
Сравнение DFS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFS и COST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и COST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.95% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и COST
DFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFS and COST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор