Сравнение DFRSX с DGEIX
DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional, while DGEIX is a Global Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFRSX returned 6.91%/yr vs 12.51%/yr for DGEIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRSX charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.51% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.91%
DGEIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам DFRSX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.26% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 13.03% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Correlation
The correlation between DFRSX and DGEIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г. | 0.74 |
The correlation between DFRSX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRSX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DGEIX
Сравнение DFRSX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.48 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 15.24 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DGEIX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -59.77% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -8.85% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -16.97% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.20% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -37.00% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | 0.00% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -8.00% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.02% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DGEIX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.28% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.09% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 11.75% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.66% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.87% | +0.16% |
Сравнение комиссий DFRSX и DGEIX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DGEIX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности DGEIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.67% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.68% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFRSX and DGEIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFRSX has higher volatility (3.79%) compared to DGEIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs DGEIX's -59.77%.
DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRSX и DGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор