PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRSX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRSX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.92% соответственно.

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MSAQX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DFRSX и DFQTX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFRSX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.08

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.63

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.35

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.35

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFRSX и DFQTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и DFQTX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и DFQTX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRSXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-59.35%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.73%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-22.64%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-37.21%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-5.96%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-7.84%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.73%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и DFQTX

DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRSXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.24%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.06%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.23%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.04%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.27%

-1.28%