Сравнение DFRSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -4.61% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.29% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.02%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и DFIVX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFIVX
Сравнение DFRSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.03 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.59 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.56 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 11.62 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и DFIVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFIVX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.15% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFIVX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -66.61% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -11.99% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.29% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -48.11% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -8.44% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -12.30% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.75% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFIVX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.08% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.28% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.36% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 16.49% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.24% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.06% | -1.08% |