Сравнение DFRSX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -4.61% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.25% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.02%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и DFEOX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFEOX
Сравнение DFRSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.61 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.33 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.41 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и DFEOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFEOX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.15% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFEOX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -56.77% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.58% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -22.86% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -36.55% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -5.76% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -7.24% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.63% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFEOX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.19% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 8.89% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.03% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.92% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.00% | -1.02% |