Сравнение DFREX с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.42% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и USRT
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. USRT — Ранг доходности на риск
DFREX
USRT
Сравнение DFREX c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.53 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 2.23 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и USRT
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности USRT в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и USRT
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -69.91% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.95% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -31.03% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -44.38% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.38% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -13.08% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и USRT
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.44% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.21% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.84% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.92% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.28% | -0.98% |