PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
1.79%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.42% соответственно.


DFREX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.68%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.83%

USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий DFREX и USRT

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 99
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.35

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.59

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

2.23

-1.69

DFREX vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFREX и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и USRT

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности USRT в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.84%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и USRT

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-69.91%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.95%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.03%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-44.38%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-6.38%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-13.08%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и USRT

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.44%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.21%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.84%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.92%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.28%

-0.98%