Сравнение DFREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFREX и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FXAIX
Основные характеристики
DFREX:
0.84
FXAIX:
1.75
DFREX:
1.20
FXAIX:
2.36
DFREX:
1.15
FXAIX:
1.32
DFREX:
0.47
FXAIX:
2.66
DFREX:
2.76
FXAIX:
11.02
DFREX:
4.74%
FXAIX:
2.04%
DFREX:
15.64%
FXAIX:
12.89%
DFREX:
-76.45%
FXAIX:
-33.79%
DFREX:
-13.24%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 2.46%, а FXAIX немного ниже – 2.42%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.88% соответственно.
DFREX
2.46%
1.55%
-2.30%
12.23%
1.71%
4.97%
FXAIX
2.42%
-1.61%
7.43%
19.76%
15.09%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FXAIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и FXAIX
DFREX
FXAIX
Сравнение DFREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FXAIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.90% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FXAIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FXAIX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.