Сравнение DFREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFREX и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FXAIX
Основные характеристики
DFREX:
0.78
FXAIX:
0.55
DFREX:
1.16
FXAIX:
0.90
DFREX:
1.15
FXAIX:
1.13
DFREX:
0.54
FXAIX:
0.57
DFREX:
2.43
FXAIX:
2.24
DFREX:
5.71%
FXAIX:
4.82%
DFREX:
17.82%
FXAIX:
19.47%
DFREX:
-76.45%
FXAIX:
-33.79%
DFREX:
-14.71%
FXAIX:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.22% соответственно.
DFREX
0.73%
11.52%
-3.94%
13.76%
6.60%
5.28%
FXAIX
-3.33%
13.75%
-4.58%
10.62%
15.88%
12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FXAIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и FXAIX
DFREX
FXAIX
Сравнение DFREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FXAIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.98% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FXAIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.