Сравнение DFREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.71% против 13.07% соответственно.
DFREX
11.99%
-0.66%
19.02%
25.41%
5.19%
6.71%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| DFREX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 12.24% |
| Макс. просадка | -74.36% | -33.79% |
| Текущая просадка | -6.51% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FXAIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FXAIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.99% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FXAIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FXAIX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.