PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFREX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - DFREX is a REIT fund managed by Dimensional, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DFREX returned 5.71%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFREX показывает доходность 11.42%, а FXAIX немного выше – 11.71%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 15.66% соответственно.

DFREX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.45%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.51%
1 год
11.39%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.71%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFREX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		11.42%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between DFREX and FXAIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.59

Over the past year, the correlation between DFREX and FXAIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с REET
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

DFREX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.52

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.42

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.36

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

15.70

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.52

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FXAIX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFREXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-33.79%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.89%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-18.76%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-24.50%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-33.79%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-3.79%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FXAIX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFREXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.83%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.97%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

11.86%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.91%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.07%

+2.23%

Сравнение комиссий DFREX и FXAIX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FXAIX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.60%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DFREX and FXAIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFREX has higher volatility (3.79%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFREX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор