Сравнение DFREX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.16% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FREL
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. FREL — Ранг доходности на риск
DFREX
FREL
Сравнение DFREX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и FREL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FREL
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FREL
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -42.61% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.42% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -34.40% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -42.61% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -9.83% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -10.05% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.19% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FREL
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.55% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.41% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.85% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.67% | -0.37% |