PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.39% соответственно.


DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFREX и DGEIX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.33

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.92

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.84

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.72

-7.61

DFREX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.33

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFREX и DGEIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DGEIX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DGEIX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-59.77%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.05%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-25.20%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-37.00%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-6.38%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-8.05%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.54%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.52%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.23%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.60%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.65%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.86%

+3.44%