Сравнение DFREX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.79% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.69% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.83%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и DFSTX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFREX
DFSTX
Сравнение DFREX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.27 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.03 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4.16 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и DFSTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и DFSTX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.84% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и DFSTX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -60.99% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.92% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.91% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -44.78% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -9.09% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.80% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.47% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.43% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.19% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 21.77% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.61% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.06% | -1.76% |