PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 4.99% против 12.92% соответственно.


DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFREX и DFQTX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.08

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.63

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.35

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

6.35

-5.23

DFREX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.08

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFREX и DFQTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и DFQTX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и DFQTX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-59.35%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.73%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-22.64%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-37.21%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-5.96%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.84%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.24%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.06%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.23%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.04%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.27%

+2.03%