Сравнение DFQTX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DFQTX управляется Dimensional. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.92% против 19.12% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и PAGRX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DFQTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DFQTX
PAGRX
Сравнение DFQTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.74 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.21 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 16.28 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и PAGRX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и PAGRX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -55.87% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -13.80% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -36.52% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -38.01% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.77% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -10.09% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и PAGRX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 5.24%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.77% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 13.91% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 25.69% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 24.53% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 24.49% | -6.22% |