Сравнение DFQTX с DWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX).
DFQTX управляется Dimensional. DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и DWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и DWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DWFIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DWFIX по среднегодовой доходности: 12.92% против 1.51% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и DWFIX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DWFIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFQTX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск
DFQTX
DWFIX
Сравнение DFQTX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | DWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.18 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 3.24 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и DWFIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и DWFIX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DWFIX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и DWFIX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -24.76% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -3.00% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -23.55% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -24.76% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -11.58% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.97% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.87% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и DWFIX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.54% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 2.16% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 3.41% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 6.28% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 5.46% | +12.81% |