Сравнение DFQTX с DGEIX
DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFQTX returned 14.32%/yr vs 12.73%/yr for DGEIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFQTX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и DGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFQTX показывает доходность 10.51%, а DGEIX немного выше – 10.88%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DGEIX по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.73% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 14.32%
DGEIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам DFQTX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 10.51% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 10.88% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Correlation
The correlation between DFQTX and DGEIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between DFQTX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFQTX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFQTX
DGEIX
Сравнение DFQTX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFQTX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.00 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 12.91 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и DGEIX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFQTX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -59.77% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.85% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -16.97% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.20% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -37.00% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.05% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.98% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.05% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.36%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFQTX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.74% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.96% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 12.40% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.74% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.83% | +1.42% |
Сравнение комиссий DFQTX и DGEIX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и DGEIX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DGEIX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.97% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.74% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFQTX and DGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DGEIX has higher volatility (4.74%) compared to DFQTX (4.36%). In terms of maximum drawdown, DFQTX dropped -59.35% vs DGEIX's -59.77%.
DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFQTX и DGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор