PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DGEIX по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.39% соответственно.


DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFQTX и DGEIX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFQTX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFQTXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.92

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.84

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.72

-2.37

DFQTX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFQTXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DGEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DGEIX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DGEIX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFQTXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-59.77%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.05%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.20%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-37.00%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.38%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-8.05%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 5.24%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFQTXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.52%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.23%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.60%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.65%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.86%

+1.41%