PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-4.02%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 12.61% против 9.69% соответственно.


DFQTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-1.55%
1 год
16.25%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.61%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFQTX и DFSTX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFQTX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFQTXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.16

+0.58

DFQTX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFQTXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DFSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DFSTX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.12%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DFSTX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFQTXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-60.99%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-13.92%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.91%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-44.78%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-9.09%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-8.80%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.47%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.27%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFQTXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.43%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

12.19%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

21.77%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

20.61%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.06%

-3.81%