Сравнение DFQTX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFQTX управляется Dimensional. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 12.61% против 9.69% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и DFSTX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFQTX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFQTX
DFSTX
Сравнение DFQTX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.16 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и DFSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и DFSTX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и DFSTX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -60.99% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -13.92% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.91% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -44.78% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -9.09% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -8.80% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.47% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.27%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.43% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 12.19% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 21.77% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.61% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.06% | -3.81% |