Сравнение DFP с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFP и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFP и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -1.71% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 11.80% соответственно.
DFP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 6.02%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFP и VIVIX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFP vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
DFP
VIVIX
Сравнение DFP c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.90 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFP и VIVIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и VIVIX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.42% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFP и VIVIX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFP | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -59.30% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -11.29% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -17.12% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -36.80% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -4.82% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -9.31% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и VIVIX
Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFP | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.80% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 7.69% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 14.88% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 13.92% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.74% | +2.20% |